Créer une trame de données à plusieurs niveaux à partir d'une trame de données donnée

Utilisez concat:

df = pd.concat([A, B], keys=('A','B'), axis=1)
print (df)
            A     B   
            a  b  a  b
2016-11-21  2  1  3  0
2016-11-22  3  4  1  0
2016-11-23  5  2  1  6
2016-11-24  6  3  1  5
2016-11-25  6  3  0  2

Et pour les niveaux de tri, ajoutez sort_index:

df = pd.concat([A, B], keys=('A','B'), axis=1).sort_index(axis=1, level=1)
print (df)
            A  B  A  B
            a  a  b  b
2016-11-21  2  3  1  0
2016-11-22  3  1  4  0
2016-11-23  5  1  2  6
2016-11-24  6  1  3  5
2016-11-25  6  0  3  2

Ce n'est pas recommandé, mais possible:

df = pd.concat([A, B], keys=('A','B'), axis=1)

cols = df.columns.get_level_values(0)
df = df.sort_index(axis=1, level=1)
df.columns = [cols, df.columns.get_level_values(1)]
print (df)
            A     B   
            a  a  b  b
2016-11-21  2  3  1  0
2016-11-22  3  1  4  0
2016-11-23  5  1  2  6
2016-11-24  6  1  3  5
2016-11-25  6  0  3  2

car alors est un problème de sélection de colonne, car les noms de colonne en double:

print (df['A'])
            a  a
2016-11-21  2  3
2016-11-22  3  1
2016-11-23  5  1
2016-11-24  6  1
2016-11-25  6  0