每天将熊猫数据框转换为分钟频率

塔塔利亚

我有一个定义为以下（df）且具有每日频率的数据帧，我想将其转换为分钟频率，从8:30开始并在16:00结束。

import pandas as pd
dict = [
        {'ticker':'jpm','date': '2016-11-28','returns': '0.2'},
{ 'ticker':'ge','date': '2016-11-28','returns': '0.2'},
{'ticker':'fb', 'date': '2016-11-28','returns': '0.2'},
{'ticker':'aapl', 'date': '2016-11-28','returns': '0.2'},
{'ticker':'msft','date': '2016-11-28','returns': '0.2'},
{'ticker':'amzn','date': '2016-11-28','returns': '0.2'},
{'ticker':'jpm','date': '2016-11-29','returns': '0.2'},
{'ticker':'ge', 'date': '2016-11-29','returns': '0.2'},
{'ticker':'fb','date': '2016-11-29','returns': '0.2'},
{'ticker':'aapl','date': '2016-11-29','returns': '0.2'},
{'ticker':'msft','date': '2016-11-29','returns': '0.2'},
{'ticker':'amzn','date': '2016-11-29','returns': '0.2'}
]
df = pd.DataFrame(dict)
df['date']      = pd.to_datetime(df['date'])
df=df.set_index(['date','ticker'], drop=True)

谁能建议该怎么做？

耶斯列尔

我相信您需要DataFrame.unstack针对进行重塑DatetimeIndex，然后针对设置分钟频率DataFrame.asfreq，针对过滤时间DataFrame.between_time，最后一次DataFrame.stack用于MultiIndex：

df1 = df.unstack().asfreq('Min', method='ffill').between_time('8:30','16:00').stack()
print (df1.head(10))

                           returns
date                ticker        
2016-11-28 08:30:00 aapl       0.2
                    amzn       0.2
                    fb         0.2
                    ge         0.2
                    jpm        0.2
                    msft       0.2
2016-11-28 08:31:00 aapl       0.2
                    amzn       0.2
                    fb         0.2
                    ge         0.2

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