这是一个例子:
myFun <- arima(x, order=c(0, 0, 1))
myFun
运行时,我得到了输出:
Call:
arima(x = x, order = c(0, 0, 1))
Coefficients:
ma1 intercept
0.6023 0.1681
s.e. 0.0827 0.1424
sigma^2 estimated as 0.7958: log likelihood = -130.7, aic = 267.39
我知道我可以通过获得aic的值myFun$aic
,但是我如何获得:
我已经从帮助页面help中搜索过,但是我不知道该怎么做。
要获取系数,您可以执行coef(myFun)
以下操作:myFun$coef
myFun$coef
# ma1 intercept
#0.9999998 5.4999988
Sigma ^ 2由
myFun$sigma2
#[1] 2.750001
和标准误差
sqrt(diag(vcov(myFun)))
# ma1 intercept
#0.3162275 1.0041626
和对数似然
myFun$loglik
#[1] -20.44634
数据
myFun <- arima(1:10, order=c(0, 0, 1))
myFun
#Call:
#arima(x = 1:10, order = c(0, 0, 1))
#Coefficients:
# ma1 intercept
# 1.0000 5.5000
#s.e. 0.3162 1.0042
#sigma^2 estimated as 2.75: log likelihood = -20.45, aic = 46.89
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