我试图了解R中“ ivprobit”包中“ ivprobit”函数的语法。该指令说:
Usage
ivprobit(formula, data)
Arguments
formula y~x|y1|x2 whre y is the dichotomous l.h.s.,x is the r.h.s.
exogenous variables,y1 is the r.h.s. endogenous variables and
x2 is the complete set of instruments
data the dataframe
然后显示相应的示例:
data(eco)
pro<-ivprobit(d2~ltass+roe+div|eqrat+bonus|ltass+roe+div+gap+cfa,eco)
summary(pro)
如果我符合指令的说明,
y= d2 = dichotomous l.h.s.
x= ltass+roe+div = the r.h.s. exogenous variables
y1= eqrat+bonus = the r.h.s. endogenous variables
x2= tass+roe+div+gap+cfa = the complete set of instruments
我不明白x和x2之间的区别。另外,如果x2是完整的工具集,为什么它还不包含内生变量y1?相反,它另外包括“ gap”和“ cfa”变量,它们甚至都没有显示在x(外生变量)或y中。
假设我选择的工具变量确实是“ eqrat”和“ bonus”,那么如何构造才能知道x(外生变量)和x2(整套工具)之间的区别?
请注意,这里我们讨论的是sintax,而不是模型的“优点”,对于这种问题,您应该参考https://stats.stackexchange.com/。
正确指出的是,方程式中并没有真正包含的内容,这只是一个例子。
这里:
为什么内源性有问题?因为它们与误差相关,所以这会导致经典OLS估计出现问题。
之所以使用这些工具,是因为它们具有一些基本的特性(更多信息请参见此处):
在提议的sintax中,我们有:
在您引用的示例中,x2
与共享一些公共变量x
,这是一组外生变量(没有问题),另外还有两个工具。
该模型使用3个外生变量作为工具,外加另外两个变量。
我不明白x和x2之间的区别
x2
是可以与外生变量(x
)重叠或不重叠的工具。
如果x2是完整的工具集,为什么它还不包含内生变量y1?
它不能包含内生变量,因为这些是使用工具需要方程式照顾的变量。
一个例子:
您想建立一个模型,以预测是否有两个父母家庭中的妇女受雇。您具有以下变量:
fem_works
,响应或因变量;fem_edu
,女人的教育水平,外生;kids
,这对夫妇的孩子数量,外生;other_income
,家庭收入,内生的(您知道这是先验知识);male_edu
,男人,工具的学历(您选择此)。使用ivprobit
,这将是:
mod <- ivprobit(fem_works ~ fem_edu + kids | other_income | fem_edu + kids + male_edu, data)
other_income
对于模型而言,这是有问题的,因为您怀疑它与误差项相关(其他冲击可能会同时影响fem_works
和other_income
),因此您决定将其male_edu
用作一种工具,以“缓解”该问题。(示例取自此处)
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