我在 YouTube 上看一个关于线性回归的视频,一行代码是这样的:
model1 = pgmm(democracy~lag(democracy)+lag(income)|lag(democracy, 2:99), DemocracyIncome25, index=c("country", "year"), model="twosteps", effect="twoways")
只想知道是什么意思| 在这里,这个操作到底做了什么。
通常,the|
代表逻辑OR
运算符,但在pgmm
函数中,|
符号用于提供您要在面板数据 GMM 中使用的工具变量。
在您的示例代码中,model1 = pgmm(democracy~lag(democracy)+lag(income)|lag(democracy, 2:99), DemocracyIncome25, index=c("country", "year"), model="twosteps", effect="twoways")
您有因变量民主和自变量作为民主滞后和滞后收入。|
滞后(民主,2:99)之后的变量,DemocracyIncome25 将作为工具变量。
请参阅此处的 plm 文档的第 17 页到此处的 plm 包文档的第 17 页
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