我正在time series对数据进行分析，并且运行了自动Arima函数来确定在ARIMA模型中使用的最佳系数。
model1 <- auto.arima(log(mydata_ts))
model1
Series: log(mydata_ts)
ARIMA(2,1,1)(1,0,0)[12]
Coefficients:
ar1 ar2 ma1 sar1
-1.1413 -0.3872 0.9453 0.7572
s.e. 0.1432 0.1362 0.0593 0.0830
sigma^2 estimated as 0.006575: log likelihood=48.35
AIC=-86.69 AICc=-85.23 BIC=-77.44
我了解以上结果中的（2,1,1）表示将在ARIMA模型中使用的p，d和q的值。但是（1,0,0）呢？
ARIMA(2,1,1)(1,0,0)[12]是季节性的ARIMA。[12]代表季节的周期数，在这种情况下代表一年的月份。(1,0,0)代表模型的季节性部分。看看这个。
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