正数和负数的累积回报

索拉布

我正在尝试使用函数 cummulative_return （下面给出）找到以下 4 个向量的累积回报，但结果并不如预期。

library(TTR) # ROC function

a = c(-1000,-2000,-3000,-4000,-5000,-6000,-7000,-8000)
b = c(1,2,3,4,5,6,7,8)
c = c(-7, -1, -20, -50, -93, 112, 212)
d = c(7, 1, 20, 50, 93, -112, -212)

cummulative_return <- function(x){
  y <- ROC(x, type = c("discrete"), na.pad = T) * sign(lag(x))
  cumprod(na.omit(y) + 1) - 1
}

cummulative_return(a)
[1] -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
cummulative_return(b)
[1] 1 2 3 4 5 6 7
cummulative_return(c)
[1]   0.8571429 -34.4285714  15.7142857   1.3400000   6.4980645  13.1927650
cummulative_return(d)
[1]  -0.8571429   1.8571429   6.1428571  12.2857143 -17.0000000  -2.7142857

只有向量 'a' 的答案不正确，预期结果应该是

cummulative_return(a)
[1] -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

你能指出函数cummulative_return 中的错误吗？

另外，在任何库中是否有类似的函数可以在没有此类错误的情况下找到负数和正数的累积返回？

彼得邦斯

如果我对累积回报的定义正确，它是位置 x 处的值与初始值之间的差，除以归一化的初始值。这可以通过以下函数实现：

cummulative_return <- function(x) {
  (x[2:length(x)]-x[1])/abs(x[1])
}

> cummulative_return(a)
[1] -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
> cummulative_return(b)
[1] 1 2 3 4 5 6 7
> cummulative_return(c)
[1]   0.8571429  -1.8571429  -6.1428571 -12.2857143  17.0000000  31.2857143
> cummulative_return(d)
[1]  -0.8571429   1.8571429   6.1428571  12.2857143 -17.0000000 -31.2857143

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