所以我试图反转一个大的（449x449）协方差矩阵，因此它是对称的和正定的。（我想要做的是将这个矩阵求逆，作为 Mauna Loa CO2 数据集的高斯过程拟合的一部分。）
这个反演很长，所以我想使用 chol2inv 而不是 solve。但是 chol2inv 方法给了我一个非常奇怪的结果：一个非常接近 0 的矩阵（它的总和等于 10^(-13)）。
为什么 chol2inv 会给我这个？
听起来你用错了chol2inv。它采用上三角 Cholesky 因子而不是协方差矩阵作为输入。所以如果A是你的协方差矩阵，你想要
chol2inv(chol(A))
不是
chol2inv(A)
刚刚发现这个问题很久以前就回答了两次。
本文收集自互联网，转载请注明来源。
如有侵权，请联系 [email protected] 删除。
我来说两句